Эволюционные стохастические уравнения Ито и их моделирование

Аннотация

В работе показано, что решение стохастических параболических дифференциальных уравнений в частных производных итовского типа и стохастического уравнения Бюргерса может быть сведено к решению цепочки «обычных» уравнений со случайными коэффициентами. Построены модели решений некоторых уравнений подобного типа, возникающих в приложениях.