Законы распределения доходностей рисковых активов и их влияние на принятие инвестиционных решений

Аннотация

Анализируется характер распределений доходностей ценных бумаг на финансовых рынках. Исследуется влияние изменений асимметрии и эксцесса закона распределения доходности акции на долю этого актива в оптимальном при степенной функции полезности портфеле акции и облигации.